Am Donnerstag muss ich den Nachmittag in einem Café Nachmittag verbringen.

Reihenfolge: Erst Zeit, dann Ort.

In der letzten Zeit bin ich gern im(in dem) Café, das sich im (in dem) Bahnhof befindet, wo ich umsteige um.

Hier hat das "dem" eine Demonstrativ-Bedeutung (ähnlich wie "in demjenigen Bahnhof"). Daher verwendet man eher "in dem", und nicht "im".

Statt "wo" wäre besserer Stil: "an dem ich umsteige".
Umgangssprachlich ist "wo" aber in Ordnung.

Es sieht sehr neu aus, obwohl ich mir das nicht sicher bin, weil ich nurerst seit April diesen Bahnhof verwende.

Ich kann mich da sehr gut entspannen.

Donnerstag Nnachmittag

Am Donnerstag muss ich in einem Café den Nachmittag verbringen.

In der letzten Zeit bin ich gern im Café, das sich im Bahnhof befindet, wo ich umsteige um.

Der letzte Teilsatz ist ein Nebensatz. Verb am Ende.

Es sieht sehr neu aus, obwohl ich dasmir nicht sicher bin, weil ich nur seit April diesen Bahnhof verwendbenutze.

an diesem Bahnhof Halt mache, von diesem Bahnhof aus fahre

Ich kann mich da sehr gut entspannen.

Ich möchte mich entspannen.
Ich kann mich an diesem Ort gut entspannen.