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Las dos son correctas. El «se» en español sirve para, entre otras cosas, dar un valor enfático (cf. dativo ético). De esta manera, en muchas frases se usa simplemente para resaltar: «Se lo sabe todo de memoria.» refleja una mayor sorpresa por parte del emisor que simplemente «Lo sabe todo de memoria.».
Por otro lado, ha llegado un punto en el que muchos lo usan simplemente por costumbre. El español es uno de los idiomas más rápidos al hablar, y precisamente por eso hay muchas más partículas redundantes (e.g. «a ellos les gusta bailar» en vez de simplemente «a ellos gusta bailar», siendo ésta última variante muy poco natural), ya que la información que se transmite por segundo es prácticamente igual en todos los idiomas. De esta manera, el «se» se convierte en relleno, por así decirlo.
Espero haber resuelto tu duda, ¡si algo no ha quedado claro, no dudes en decírmelo!