私の部屋にはせんぷうきの風がいるとき尚があるけど、それでもあついです。

「せんぷうき」は「扇風機」と書きます。
「扇風機の風がある」と言うこともできるけど、今回のような場面でそういう日本人はほとんどいないと思います。「扇風機の風」は、たとえば、「扇風機の風が来ない」≒「扇風機の風が、私の居る場所まで届かない」とか、「扇風機の風を強くする」とか、「風」の特徴のことなどについて話をするときに使います。

　「風がある時に尚あつい」と言ったら、「風がない時より、風がある時のほうが、もっとあつい」という意味になってしまいます。

エアコンがないけど欲しいと思います。

　「エアコンがないけど」と言ったら「いりません」のような言葉が続くことを期待します。